W 2002 roku została wyróżniona nagrodą Związku Aktorów Hiszpańskich i była nominowana do Goya Award w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za wspaniałą, seksowną rolę Belen Lozanzy, pięknej niani w filmie „Lucia i seks”. Bardzo dobrze oceniony przez krytyków był również występ Eleny w filmie Pedro Almodovara „Porozmawiaj z nią”. Aktorka jest jedną z największych gwiazd hiszpańskiego kina, zagrała także w filmach „Błękitny pokój”, „Dos Tipos Duros” i „Uraza”.
Pierwsza angielskojęzyczna rola Eleny Anayi to narzeczona Drakuli w filmie „Van Helsing” z Hugh Jackmanem i Kate Beckinsale, w reżyserii Stephena Sommersa. Miał on premierę w maju 2004 roku.